L01 · Order Book & Execution

L01 · Mecanismos de formación de precios y ejecución

90 min · Python + pandas + matplotlib

Regla de trabajo

1 · ENTIENDE

¿Qué fenómeno de mercado estoy analizando?

2 · EJECUTA

¿Qué hace este código con el libro?

3 · OBSERVA

¿Mi resultado tiene sentido?

4 · INTERPRETA

¿Qué significa financieramente?

5 · CONECTA

¿Cómo usaré este hallazgo en mi activo?

No necesitas memorizar sintaxis. Sí necesitas poder explicar qué representa cada bloque y qué conclusión obtienes del resultado.

Snapshot didáctico

Side	Nivel	Precio	Cantidad
ASK	1	100.05	150
ASK	2	100.10	250
ASK	3	100.20	400
ASK	4	100.35	500
ASK	5	100.60	800
BID	1	99.95	200
BID	2	99.90	300
BID	3	99.80	350
BID	4	99.65	500
BID	5	99.40	850

Secuencia

Min	Paso	Producto verificable
0–10	Cargar y observar	Libro cargado; 5 ASK y 5 BID
10–22	Leer estado inicial	Best bid/ask, spread y midpoint
22–32	Prioridad precio-tiempo	Orden de prioridad explicada
32–50	Formación de precios	Dos BUY secuenciales; cambio del libro
50–72	Ejecución por tamaño	BUY/SELL 100, 500 y 1500; precio medio + costo vs mid
72–80	Liquidez insuficiente	BUY/SELL 2500; ejecutado y pendiente
80–90	Visualiza, interpreta y conecta	Gráfica + respuestas + diagnóstico

Antes de programar

Vuelve al Order Book Playground y realiza los mismos tamaños de orden. La meta es que el código reproduzca un fenómeno que ya puedes explicar visualmente.

Archivos operativos

La guía original contempla:

Analisis_de_Mercados_L01_order_book.csv
Analisis_de_Mercados_L01_priority_orders.csv
Analisis_de_Mercados_L01_E01.py
Analisis_de_Mercados_L01_E01_check.py

En el siguiente sprint conectaremos esos archivos originales para que web y laboratorio compartan exactamente la misma fuente de datos.